Recovery Risiko in der Kreditportfoliomodellierung

Recovery Risiko in der Kreditportfoliomodellierung

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Seit der EinfA¼hrung der unter Basel II bekannten bankaufsichtlichen Anforderungen ist der Druck auf Kreditinstitute, verfeinerte Risikomessmethoden zu entwickeln, deutlich angestiegen. Besonders bemerkbar macht sich das bei der Messung und Steuerung von Kreditrisiken. WAchrend sich viele der existierenden AnsActze mit der Modellierung von Ausfallwahrscheinlichkeiten und dem gemeinsamen Ausfallverhalten von Kreditnehmern beschAcftigen, wird das Risiko, das im unsicheren Verlust begrA¼ndet ist, nur unzureichend berA¼cksichtigt. Maria Stefanova untersucht den Einfluss stochastischer Verlustquoten im mehrperiodigen Modellkontext und identifiziert mApgliche FehleinschActzungen des Kreditrisikos, die durch die Verwendung einperiodiger Modelle entstehen. a€‹Gupton, Greg M.; Finger, Christopher und Bhatia, Mickey (1997) CreditMetrics Technical Document, Morgan Guaranty ... Daniel und Carty, Lea V. (2000) a€œBank Loan Loss Given Defaulta€, Moodya#39;s Investors Service, Global Credit Research.


Title:Recovery Risiko in der Kreditportfoliomodellierung
Author: Maria Stefanova
Publisher:Springer-Verlag - 2012-05-24
ISBN-13:

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